Validar Campos não deixando em branco ser gravado no banco

Preciso que quando o cliente for apertar a tecla salvar, caso o mesmo tenha deixado algum campo em branco apareça a mensagem que ele precisa preencher aquele campo, pois o mesmo não aceita em branco e, além de dar o setfucus no primeiro da lista, cancelar a inserção e a mesma só funcionar quando ele apertar a tecla salvar e todos os campos estiverem preenchidos. Como faço isso???