Verificar se botão foi pressionado

Não sei se entendi direito, mas talvez a propriedade TSpeedButton.Down sirva para você; ela indica se, num grupo de botões, um determinado botão está pressionado (selecionado).

Ola.

Se a sua necessidade consistir em tratar eventos OnExit, digamos que você têm um problema pela frente.

É o seu caso?

crie uma variável do tipo integer com valor inicial ´0´ (sem aspas), se o botão for pressionado passe para a variavel o valor ´1´ (sem aspas, claro), e depois vc verifica, se o valor da variavel for diferente de 0 o botão foi clicado.