Duvida em relacionamentos!

Caros amigos estou colocando o banco de dados dos Correios, no meu sistema. Mas estou enfrentando o seguinte problema. O Banco de Dados de Ruas, e muito grande (mais de meio milhao de registros). Ai funciona da seguinte forma:

Tenho uma tabela com os Estados brasileiros, uma com as cidades e a de Logradouros, que tem todas as ruas das cidades que tenham cep individual por rua. (e a grande). Entao a tabela de Logradouro e ´ligada´ através de um campo a de cidades que por sua vez e ´ligada´ através de um campo a de Estado. Mas o problema e o seguinte, eu liguei uma a outra usando o ´MasterSource´ e ´MasterField´ do componente ClientDataSet, e nao utilizo nada o Banco de Dados para ligar uma na outra, esta certo? Acontece que assim que eu abro o ClientDataSet da Tabela Logradouro, tanto a pesquisa como a navegaçao do cadastro fica muito lenta.
Ja me falaram para usar chave estrangeira para ligar uma tabela a outra, mas nao sei como criar uma chave estrangeira, e isso resolveria o meu problema?

Aguardo uma ajuda!

Obrigado!