Lista no título de um DbGrid

Crie um campo Lookup no seu dataset (table ou query). No DBGrid, ao usar este campo, dando um clique aparece algo como uma combobox. Você, então escolhe o que precisa.
Na linha de título das colunas creio não ser possível. Só nas células ...

4_olho obrigado pela intervenção, mas o que procuro é um pouco diferente.

Pretendo que a informação de uma coluna da tabela esteja disponível para fazer uma pesquisa, não para modificar valores. Eu já vi um componente que faz isso (e muito mais) mas para além de ser pesado custa 4000 dólares!!!

Eu vou pensar um pouco mais e tentar por a questão de forma diferente.

abraço do bacclhau

4_olho eu de novo. Conheces a capacidade do Excel trabalhar com registos? Quando a activamos, os títulos das colunas passam a ter um pequeno símbolo e quando lhe clicamos aparecem as ocorrências dessa coluna.

O que pretendo é isto. Depois eu ligo com indices, etc, mas essa é a parte fácil. A questão é como ´ligar´ esses valores a uma combo ou qualquer outra coisa que acompanhe a coluna