Delphi Win32: Adicionar o evento OnClick do DBGrid

private
procedure DBGridClick(Sender: TObject);
implementation
{$R *.DFM}
procedure TForm1.DBGridClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Clicou no DBGrid.');
end;
//Coloque as instruções abaixo no evento OnCreate do Form:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  DBGrid1.ControlStyle := DBGrid1.ControlStyle + [csClickEvents];
  TForm(DBGrid1).OnClick := DBGridClick;
end;
Observações:
{O segredo principal desta dica está OnCreate do Form. 
A primeira instrução ativa o evento OnClick. A segunda instrução acessa o manipulador
 do evento OnClick. 
Para isto precisamos tratar o DBGrid como se fosse Form, pois o evento 
OnClick está declarado como protegido (protected) na classe TDBGrid.
}   


Dica retirada de http://www.delphibr.com.br/