Coloque esse código no evento KeyDown do DBGrid.
procedure Tform1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject;
var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
if (Key = VK_LEFT) then begin
Key := 0;
PostMessage(DBGrid1.Handle, WM_HSCROLL, 0, 0);
end
else if (Key = VK_RIGHT) then begin
Key := 0;
PostMessage(DBGrid1.Handle, WM_HSCROLL, 1, 0);
end;
end;
O exemplo foi testado no Delphi 7.
Espero ter ajudado.