Utilize DataTables quando possível
O DataSet é um objeto que tem por objetivo armazenar várias tabelas (DataTables) no lado client. Porém quando desejarmos obter os dados de apenas uma tabela podemos evitar o uso do DataSet e utilizarmos apenas uma DataTable, desta forma tornando a aplicação um pouco mais leve. Exemplo:
Dim DT as new DataTable
Da.Fill(DT) '<---- O Adapter poder fazer o fill de uma datatable
Datagrid1.datasource=DT
Datagrid1.DataBind()
Desta forma economizamos recursos em nossa aplicação.