Após realizar várias pesquisas na internet achei essa função que ordena a coluna de um TDBGrid em ordem crescente e decrescente sem usar SQL, fiz alguns ajustes para atender minhas necessidades.
Nesta função quando o usuário clica na coluna a função cria um índice temporário no ClientDataSet.

A chamada da função tem que ser colocada no evento OnTitleClick da DBGrid conforme exemplo abaixo.

procedure TfrmForm1.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
  Grid_Ordena_e_PintaTitulo(DBGrid1, column, ClientDataSet1);
end;


//
// Código fonte da Função
//
function Grid_Ordena_e_PintaTitulo(xGrid: DBGrids.TDBGrid; Column: TColumn; CDS: TClientDataSet): boolean;
const
  idxDefault = 'DEFAULT_ORDER';
var
  strColumn: string;
  bolUsed: Boolean;
  idOptions: TIndexOptions;
  I: Integer;
  VDescendField: string;
begin

  Result := false;
  if not CDS.Active then exit;

  strColumn := idxDefault;

  // Se for campo calculado não deve fazer nada
  if (Column.Field.FieldKind = fkCalculated) then exit;

  // O índice já está em uso
  bolUsed := (Column.Field.FieldName = cds.IndexName);

  // Verifica a existência do índice e propriedades
  CDS.IndexDefs.Update;
  idOptions := [];
  for I := 0 to CDS.IndexDefs.Count - 1 do
  begin
    if cds.IndexDefs.Items[I].Name = Column.Field.FieldName then
    begin
      strColumn := Column.Field.FieldName;
      // Determina como deve ser criado o índice, inverte a condição ixDescending
      case (ixDescending in cds.IndexDefs.Items[I].Options) of
        True: begin
            idOptions := [];
            VDescendField := '';
          end;
        False: begin
            idOptions := [ixDescending];
            vDescendField := strColumn;
          end;
      end;
    end;
  end;

  // Se não encontrou o índice, ou o índice já esta em uso...
  if (strColumn = idxDefault) or bolUsed then
  begin
    if bolUsed then
      CDS.DeleteIndex(Column.Field.FieldName);
    try
      CDS.AddIndex(Column.Field.FieldName, Column.Field.FieldName, idOptions, VDescendField, '', 0);
      strColumn := Column.Field.FieldName;
    except
        // O índice esta indeterminado, passo para o padrão
      if bolUsed then strColumn := idxDefault;
    end;
  end;

  for I := 0 to xGRID.Columns.Count - 1 do begin
    if Pos(StrColumn, xGrid.Columns[I].Field.FieldName) <> 0 then
      xGrid.Columns[I].Title.Font.Color := clBlue
    else
      xGrid.Columns[I].Title.Font.Color := clWindowText;
  end;

  try
    CDS.IndexName := strColumn;
  except
    CDS.IndexName := idxDefault;
  end;

  result := true;
end;


Espero ter ajudado, um grande abraço a todos !!