Aconteceu comigo, eu tinha no meu notebook o SQLSERVER Express 2005 e resolvi atualizar para o Express 2008, primeira coisa que me ocorreu foi que eu não tinha o Visual Studio 2008 instalado e o instalador exigia que eu instalasse o Service Pack 1, como eu tinha o Visual c# 2008 Express desintalei este, e consegui passar deste passo.
Após instalado começou a aparecer a mensagem “Failed to generate a user instance of SQL Server due to a failure in starting the process for the user instance. The connection will be closed.”.
Procurei na internet e consegui a solução apagar a pasta “c:\Documents and Settings\[user]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS”. Mas isso se você estiver com o Windows XP, como eu tenho o Vista instalado tive que fazer os seguintes passos:
1) Clicar em qualquer pasta;
2) Mandar exibir os arquivos/pastas ocultos ou do sistema;
3) Agora a pasta “c:\usuarios\[user]\AppData\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS” está visível;
4) Foi só apagar a tal pasta que resolveu o problema.
A explicação para o erro é que o nome da instância tanto no Express 2005 como no 2008 era SQLEXPRESS, e os arquivos de configurações de usuário estavam errados.
Espero que este post ajude mais pessoas.