unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject); // Implemente o OnCreate do Formulário
  private
    { Private declarations }
    procedure AppMsg(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean); // Declare esta procedure
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.AppMsg(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  if (Msg.Message = wm_SysCommand) and (Msg.wParam = sc_ScreenSave) then { Verifica se a proteção de Tela foi Iniciada, Caso sejá sim (Close no Form, ou qualquer outra programação que você queria colocar na hora que aproteção for iniciada }
      Close;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage := AppMsg;
end;

end.