Capturar click do mouse com delphi Media Player

Estou criando um player de música com o Delphi. Crio o exe do programa compilado. O problema é que quando clico no arquivo de música e mando executar com o exe que foi gerado não abre, dá erro ou simplesmente não faz nada. Acho que preciso que o programa criado capture o endereço do último arquivo criado no windows, ou coia assim...