Como crio uma URL de callback em delphi?

Olá, ja consigo enviar SMS pelo sistema a um celular através do ZENVIA, mas nao consigo tratar o retorno que o cliente envia do celular dele. O suporte me informou que:
(Por meio do uso da URL MO de callback, que é uma URL que deve ser configurada no servidor do cliente e estar apta a receber as respostas da plataforma Zenvia. Assim, em tempo real, a Zenvia envia a resposta diretamente ao cliente, evitando consultas ao gateway para saber se a resposta já está disponível. Uma vez configurada a URL, você deve enviá-la à Zenvia para associação à sua conta.)

Mas como faço isso? Uso rest request, web service?

Grato