Como deixar Somente o Sistema em Delhi na Tela?

Acho que o que você precisa é isso:

Dica da DTDelphi:

050 - Exclusividade para o programa
Gostaria de saber como fazer para que, ao iniciar minha aplicacao Delphi, eu ´ desabilite ´ o shell do Windows (Explorer). Ou seja, o que eu preciso e´ de uma forma de fazer com que apos a minha aplicacao seja iniciada, o usuario nao tenha como alternar entre programas, acessar outros icones, etc

No System.ini você tem uma configuração como esta :

Shell=Explorer.exe

Basta trocar por

Shell=Myprog.exe

Ou usando delphi

procedure Tform1.ChangeShell(String programa);
var
ArquivoIni : Tinifile;
begin
try
ArquivoIni := Tinifile.Create(´System.ini´);
ArquivIni.WriteSection(´Config´,´Shell´,´Myprog.exe´);
fynally
ArquivoIni.Destroy;
end;
end;