Dataset Windows Forms MDI

Pessoal, estou com um problema, e como ainda não estou muito íntimo com windowsforms estou me matando pra entender, já fiz e refiz 200 vezes e nada, perdoem minha ignorância.

Estou usando banco SQL Server 2005 Express + dataset designer, arrastei as tabelas pro dataset criei umas telas de cadastro usando datasource arrastando e soltando também, porém apesar de funcionar, as alterações NÃO SE REFLETEM NO BANCO, é só eu fechar o aplicativo e iniciar denovo volta tudo como estava, ou seja o banco fica intacto, reparei que este erro só ocorre quando estou usando MDI, se for formulário normal fica tudo ok, alguém por favor pode me explicar o porque disso?

Desde já agradeço.