Geração do exe

Esse link pode te ajudar

http://www.codeguru.com/columns/csharp_learning/article.php/c5845/

toda vez que vc debuga o seu projejeto é gerado um .exe na pasta bim do seu projeto la no explorer.... se ele tiver alguma referencia tambem sera gerado la tambem... como banco de dados ou dll´s....

para gerar um setapzinho, é soh criar um projeto de setup pelo visualstudio na mesma solução, adicionar as saidas... e os arquivos que estavam la na pasta bin (.exe, bancos, dll´s etc...) iram pra pasta debug do projeto de setup, ai é soh prassar pra um dispositivo movel(cd, disquete, pendrive etc) que vc ja pode instalar em qualquer maquina....

espero ter ajudado
na duvida soh posta...