Tratando exceções com Try Cath...

Olá....
Tenho uma aplicação WindowsForm com uma ConnectionString que acessa um Servidor de Banco de Dados SQL2005, onde se encontra a minha DataBase...
Minha aplicação não tem um Form de Login, pois quero usar as contas de usuários do meu AD para o SQL com as permissões que eu determinar na minha DataBase de SELECT, UPDATE, DELETE. INSERT para cada usuário...
A autenticação é a do Windows, Mas, quando eu tiro certas permissões de qualquer usuário da minha Base de Dados, tais como as de SELECT... ele me mostra uma tela de erro com a seguinte informação:
----------------------------------------------------------------------------------------
´Ocorreu uma exceção não tratada no aplicativo. Se você clicar em Continuar, o aplicativo ignora esse erro e tentará continuar. Se clicar em encerrar, o aplicativo será encerrado imediatamente.

The SELECT permission was denied on the object ´LV_Medidas´, database ´MercadoTefe´, schema ´dbo´.´

Botão>>>Detalhes Botão>>>Continuar Botão>>>Encerrar
----------------------------------------------------------------------------------------
Sei que o tratamento de erro e com o Try Cath.... Mas só consigo fazer esse tratamento do erro para quando a conexão com o SQL esta desativada ou em pausa Veja:
Public Class Form1
Private cnnNwind As SqlConnection
Private strConn As String = ´Data Source=INFORMATICA4\SQLEXPRESS;Initial Catalog=MercadoTefe;Integrated Security=True´

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Try
cnnNwind = New SqlConnection(strConn)
cnnNwind.Open()

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Finally
If cnnNwind.State = ConnectionState.Open Then
cnnNwind.Close()
End If
End Try

Gostaria de um exemplo prático para Tratamento de Erros quando eu nego no SQL comandos como: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE em aplicações WindowsForm com Banco de dados SQL na Linguagem de programação VB.Net.
AGRADEÇO!