Bem como instalar componentes  vc encontrará uma ótima explicação neste  link que leva ao artigo do nosso colega Rodrigo Mattos //www.devmedia.com.br/articles/viewcomp.asp?comp=4309&hl= , mas a questão é : termina ai? Não. Por n motivos aos quais:  pastas diferentes das padrões do Delphi, Componentes distribuidos com os seus .pas e em packages que nem sempre são bem estruturados para filtrar as criticas,  criação do seu próprio package com varios .pas de terceiros, etc.
 Por fim o que interessa para evitar que no momento da depuração entre no código-fonte dos componetes, crie dentro da pasta onde se encontra o package ou .pas uma pasta com o nome de Dcus[nome opcional], agora va no Delphi  abra o package (isto fora do seu projeto pra evitar outra dor de cabeça) clique em Options como na figura abaixo:

Agora clique na aba Directories/Conditionals e preencha onde esta escrito Unit output directory com (.\Dcus\) veja o exemplo:


de ok, feche o package, slave se quiser e va para  Tools\Enviroment Options aba Library e clique em Library Path:



agora no edit que aparece escreva o endereço onde se encontra a pasta Dcus que esta dentro da pasta do package ou .pas



agora clique no botão Add e ok em seguida, pronto, agora na depuração de seus projetos não entrará mais no codigo-fontes dos componetes.
Espero ter ajudado a todos.